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[主观题]

空头蝶式期权策略和逆日历价差期权策略均为上行收益和下行收益有限的组合期权策略。（)

空头蝶式期权策略和逆日历价差期权策略均为上行收益和下行收益有限的组合期权策略。()

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第1题

多头飞鹰式期权策略和多头蝶式价差期权策略均为上行风险和下行风险有限、但收益也有限的组合

期权策略。()

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第2题

同时买入一个虚值欧式看涨期权和一个虚值欧式看跌期权，且两个期权的到期日相同，这种策略组合称为（)

A.跨式期权交易策略

B.宽跨式期权交易策略

C.蝶式价差交易策略

D.牛市价差交易策略

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第3题

下属策略属于期权的趋势交易策略的是()。

下属策略属于期权的趋势交易策略的是（)。

A、牛市价差策略

B、蝶式价差策略

C、鹰式价差策略

D、跨式组合策略

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第4题

按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权，称为()。

A.垂直价差套利策略

B. 备兑开仓

C. 蝶式期权策略

D. 卖出开仓策略

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第5题

以下期权交易策略属于波动交易策略的是（)

A.熊市价差交易策略

B.跨式期权交易策略

C.宽跨式期权交易策略

D.蝶式差价交易策略

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第6题

同时买卖到期日不同，协定价也不同的期权，这属于（)策略。

A.对角价差

B.垂直价差

C.蝶式价差

D.水平价差

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第7题

买进两个期权的同时卖出两个期权，并且买进与卖出的期权是到期日相同而协定价格不同的同类期权，这属于（)策略。

A.垂直价差

B.水平价差

C.对角价差

D.蝶式价差

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第8题

下列关于熊市行情期权交易策略的说法中不正确的是()。

A.一般看跌，买入认沽期权

B. 强烈看跌，合成期货空头

C. 温和看跌，垂直套利

D. 强烈看跌，买入蝶式期权

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第9题

下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（)。A.看涨期权构成的牛市价差策略（

下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。

A.看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)

B.看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)

C.看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)

D.看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)

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第10题

交易者为了（）可考虑买进看跌期权策略。

A.博取比期货交易更高的杠杆收益

B.获取权利金价差收益

C.保护己持有的期货空头头寸

D.对冲标的物多头的价格风险

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