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[主观题]
牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略,它只可以由看涨期权组成。()
牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略,它只可以由看涨期权组成。()
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牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略,它只可以由看涨期权组成。()
下列期权交易策略中,不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。
A.看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)
B.看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)
C.看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)
D.看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)
A.跨式期权交易策略
B.宽跨式期权交易策略
C.蝶式价差交易策略
D.牛市价差交易策略
A.看涨期权组成的熊市价差
B.看跌期权组成的牛市价差
C.看跌期权组成的熊市价差
D.看涨期权组成的牛市价差