首页 > 大学专科> 财经
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略,它只可以由看涨期权组成。()

牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略,它只可以由看涨期权组成。()

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略,它只…”相关的问题
第1题
下列期权交易策略中,不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。A.看涨期权构成的牛市价差策略(

下列期权交易策略中,不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。

A.看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)

B.看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)

C.看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)

D.看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)

点击查看答案
第2题
同时买入一个虚值欧式看涨期权和一个虚值欧式看跌期权,且两个期权的到期日相同,这种策略组合称为()

A.跨式期权交易策略

B.宽跨式期权交易策略

C.蝶式价差交易策略

D.牛市价差交易策略

点击查看答案
第3题
当市场环境谨慎看跌时,可以构建()组合策略。

A.看跌期权组成的熊市价差

B.看涨期权组成的熊市价差

C.看涨期权组成的牛市价差

D.看跌期权组成的牛市价差

点击查看答案
第4题
在预期标的资产小幅上涨时可构建看涨期权的牛市价差组合;在预期标的资产小幅下跌时可构建看
跌期权的牛市价差组合。()

点击查看答案
第5题
买入一个较低交割价格的看跌期权,卖出一份同一期限的较高交割价格的看跌期权,属于()组合策略。

A.看涨期权组成的熊市价差

B.看跌期权组成的牛市价差

C.看跌期权组成的熊市价差

D.看涨期权组成的牛市价差

点击查看答案
第6题
下列选项不是卖出看涨期权的目的是()。

A.为取得价差收益

B.锁定现货市场风险

C.为取得权利金收益

D.为增加标的物多头的利润

点击查看答案
第7题
关于卖出看涨期权的目的,以下说法正确的是()。

A.为获得权利金价差收益

B.为赚取权利金

C.有限锁定期货利润

D.为限制交易风险

点击查看答案
第8题
由看涨期权构造的牛市价差策略获得的是资产价格上涨时的行权收益。()
点击查看答案
第9题
当标的资产价格波动剧烈,而变动方向难以预测时,可构建()策略。

A.看涨期权组成的牛市价差

B.看涨期权组成的熊市价差

C.底部跨式套购

D.顶部跨式套购

点击查看答案
第10题
买入蝶式价差组合,是对行情方向保持中立而看涨波动率以获得收益。()

买入蝶式价差组合,是对行情方向保持中立而看涨波动率以获得收益。()

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改