下列关于相同条件的看跌期权多头和空头损益平衡点的说法,正确的是()。
A.看跌期权多头和空头损益平衡点不相同
B.看跌期权空头损益平衡点=执行价格一权利金
C.看跌期权多头损益平衡点=执行价格+权利金
D.看跌期权多头和空头损益平衡点相同
A.看跌期权多头和空头损益平衡点不相同
B.看跌期权空头损益平衡点=执行价格一权利金
C.看跌期权多头损益平衡点=执行价格+权利金
D.看跌期权多头和空头损益平衡点相同
A.单位看跌期权的多头损益
B.单位看跌期权的空头损益
C.单位看涨期权的多头损益
D.单位看涨期权的空头损益
利用标的资产空头与看跌期权空头的组合,可以得到与()相同的盈亏。
A.看涨期权多头
B.看涨期权空头
C.看跌期权多头
D.看跌期权空头
A.空头最大盈利=权利金
B.空头最大盈利=执行价格-标的资产价格-权利金
C.多头最大盈利=执行价格-标的资产价格-权利金
D.多头最大盈利=标的资产价格-执行价格-权利金
其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其()。
A.看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降
B.看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降
C.看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
D.看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
A.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
B.买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险
C.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
D.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
A.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风硷
B.买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险
C.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
D.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
A.卖出看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
B.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
C.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
D.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
下列关于卖出看跌期权的说法中,正确的是()。
A.交易者预期标的资产价格下跌,可卖出看跌期权
B.卖出看跌期货比买进标的期货合约具有更大的风险
C.如果对手行权,看跌期权卖方可对冲持有的标的资产多头头寸
D.如果对手行权,看跌期权卖方可对冲持有的标的资产空头头寸