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[单选题]

某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。120天后,即期汇率为1.35USD/GBP,新的利率期限结构如表3所示。某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1假设名义本金为1美元,当前美元固定利率为Rfix=0.0632,英镑固定利率为Rfix=0.0528。120天后,支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是()万美元。

A.1.0152

B.0.9688

C.0.0464

D.0.7177

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第1题
某利率互换期限为一年,每半年互换一次,假设名义本金为2500万美元。libor当前的利率期限结构如表1
所示,则互换的固定利率为()。

某利率互换期限为一年,每半年互换一次,假设名义本金为2500万美元。libor当前的利率期限结构如表

A.0.0513

B.0.0632

C.0.0723

D.0.0832

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第2题
一家英国跨国公司,其在美国的子公司准备在纽约州信贷市场上借入2400万美元,期限为3年,利息每半年支付一次,借款年利率为5%,而该公司的英镑借款利率为3%;一家美国跨国公司在英国的子公司准备借入2000万英镑信贷资金,期限也是3年,利息每半年支付一次,其借款年利率为6%,而该公司的美元借款利率为4%。目前即期汇率为1英镑=1.2美元,一家英国银行愿意提供货币互换安排,并按互换金额的0.05%获得收益。请回答并计算下列问题。

(1)中介银行将如何安排两家公司的借款?

(2)若中介银行安排两家公司均分节约成本,各自的利息应如何支付?

(3)为两家公司设计一个互换协议。

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第3题
下列属于外汇市场工具的是()。

A.货币互换合约

B.外汇掉期合约

C.无本金交割外汇远期合约

D.欧洲美元期货合约

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第4题
将金融期分为股权类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权等是按金融期权的()进行

将金融期分为股权类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权等是按金融期权的()进行分类。

A.期权基础资产性质的不同

B.合约所规定的履约时间的不同

C.根据买卖双方权利不同

D.选择权的性质

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第5题
通过同时借人和贷出两种不同的货币来锁定未来现金流量的本币价值的贷款协议被称为()。A.货币

通过同时借人和贷出两种不同的货币来锁定未来现金流量的本币价值的贷款协议被称为()。

A.货币市场套期保值合约

B.外汇市场套期保值合约

C.远期市场套期保值合约

D.互换套期保值合约

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第6题
交易双方以一定的合约面值和商定的汇率交换两种货币,然后以相同的合约面值在未来确定的时间反向
交换同样的两种货币,这种交易是()交易。

A.货币互换

B.外汇掉期

C.外汇远期

D.货币期货

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第7题
金融互换合约的主要产品包括货币互换和()

A.利率互换

B.汇率互换

C.期权互换

D.期货互换

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第8题
关于利率互换和货币互换的描述,正确的是()。

A.货币互换的合约双方互换的是不同币种为单位的利率

B.利率互换的合约双方交换的是双方认为具有相等经济价值的现金流

C.利率互换的合约双方互换的是不同币种下的相同利率

D.货币互换的合约的一方具有货币交换的权利,而没有货币交换的义务

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第9题
互换期权合约的标的物是()。

A.利率互换协议

B.货币互换协议

C.实物互换协议

D.股权互换协议

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