假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6650美元，远期汇率是1英镑=1.660美元，6个月期美元与英镑的

无风险连续复利年利率分别是6%和8%，问是否存在套利机会？如存在，如何套利？

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更多“假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6650美元，远期汇率…”相关的问题

第1题

假设你在报纸上看到以下金融数据：英国政府债券的利率是每年6％，美国是7％，即期汇率是1．60美元=1

英镑。那么一年的远期汇率($US／￡)应是多少？美元相对于英镑是升水还是贴水？假如一年远期汇率与你的计算不同(比如说1．7美元=1英镑)，你能得到一个无风险的利润吗？为什么？ Suppose you read in the newspaper the following fmancial data： The interest rate on government bills in the United Kingdom is 6 percent per annum，and in the United States it is 7 percent per annum．The spot exchange rate is$US1．60=￡1．What should be the one-year forward exchange rate$US／￡？Is the dollar at a premium or a discount on the British pound？If the one-year forward exchange rate is different from the rate you calculated(say it is$US 1．70=￡1)，could you make a riskless profit？Why？

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第2题

1997年10月中旬外汇市场行情为： GBF/USD即期汇率为￡1=$1.610 0 60天远期贴水为12个点此时，美国

1997年10月中旬外汇市场行情为：

GBF/USD即期汇率为￡1=$1.610 0

60天远期贴水为12个点

此时，美国出口商签订向英国出口价值￡62 500仪器的协议，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假如美国出口商预测2个月后GBP/USD即期汇率将贬值到￡1=$1.600 0。不考虑交易费用，问：

(1)若美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则两个月到期将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元？

(2)若美国出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行操作？

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第3题

假如美元和英镑的交换比率是2:1，那么英镑的汇率是（)美元，美元的汇率是（)英镑。