1973年4月26日，期权市场发生了历史性的变化，一个以股票为标的物的期权交易所，()成立，这堪称是期权发展史中划时代意义的事件，标志着现代意义的期权市场的诞生。

A.CBOT

B.CME

C.LIFFE

D.CBOE

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第1题

1973年4月6日,芝加哥期权交易所正式宣告成立，意味着期权市场的发展进入了一个新的历史时期。（)

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第2题

1973年4月19日，苏联发射了世界上第一座空间站，“礼炮”1号，开辟了载人航天的新领域。（）

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第3题

1973年中东石油危机之后，市场环境发生了变化，日本经济增长率明显下降，通常在（)附近波动

A.0

B.1

C.2

D.3

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第4题

下列关于国内外远期、互换和期权市场的发展的描述中，正确的有（）。

A.期权萌芽于古希腊和古罗马时期

B.外汇远期合约于1983年应运而生

C.第一张标准化期权合约出现于1973年

D.2006年我国国家开发银行与光大银行进行了第一笔利率互换交易

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第5题

韦伯斯特管理着以标准普尔500指数为基准点的1亿美元的股权资产组合。在过去的两年里。标准普尔500

指数增值了60％。韦伯斯特相信，如果用一些传统的经济指标来测度的话，该市场被过高估价了。他关心的是在认识到标准普尔500指数仍然可能上涨超过当前668点水平的情形下，如何保持住他的资产组合在过去两年里所获取的极高收益。帕斯特考虑的是创造一个双限期权的策略：购买一执行价格为665美元、刚刚处于虚值状态的标准普尔500指数看跌期权。这样能使该资产组合受到保护。卖掉两个执行价格为675美元的、早已处于虚值状态的看涨期权，这样就能使购买的每一看跌期权获得资金支持。因为两个看涨期权结合起来的Delta(如下表所示)小于1，即2×0．36=0．72，所以。如果市场继续发展。这些期权的损失也不会超过标的资产组合。下表就是用于创造该双限期权的两个期权的信息。

韦伯斯特管理着以标准普尔500指数为基准点的1亿美元的股权资产组合。在过去的两年里。标准普尔500指注：忽略交易成本不计。标准普尔500的30天历史波动性为12．00％。期权的期限为30天。 a．如果30天以后标准普尔500指数发生了以下一些变化。请描述这些组合资产(即标的资产组合加上双限期权)的潜在收益： i．上升约5％达到701点。 ii．仍然保持在668点(未发生变化)。 iii．下跌了约5％达到635．00点。(无需计算) b．当标准普尔500达到了a中所列的每一情况时，请讨论这些变化情况对每个期权的套期保值率的影响。 c．请根据提供的波动性数据评估以下每种期权的定价： i．看跌期权 ii．看涨期权