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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

在一个投资组合中，等权重投资不同于证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是

( )。

A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失

B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分并消失

C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性

D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险

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第1题

在选择证券构造投资组合上，基金经理实施消极策略是指力图使得投资组合中股票所占的权重与其在市

场指数中的权重一致的策略。()

A．正确

B．错误

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第2题

证券投资基金属于金融服务业,其市场营销不同于有形产品营销,有其特殊性,因此营销内容中不包括营

销组合设计。()

A．正确

B．错误

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第3题

某投资者共有4万元进行股票投资，分别用2万元购买两只股票，则这种股票投资组合是一个等权重的投资组合。（）

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第4题

（）反映了两个证券收益率之间的走向关系。

A.证券投资组合的盼望收益率

B.协方差

C.证券各自的方差

D.证券各自的权重

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第5题

在构建股票投资组合时，一个重要的因素就是每只股票的投资金额占总投资额的比重，这个比重称为投资组合（）。

A.预期收益率

B.权重

C.方差

D.标准差

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第6题

单项证券有非系统性和系统性风险。在一个规模大，充分分散化的投资组合中，_______风险被分散掉了。

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第7题

官方资产的投资组合策略不同于一般私人证券投资，将作为最主要的原则的是

A.盈利性

B.流动性

C.政策性

D.稳健性

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第8题

大华公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，预期收益率分别为13%、10%、8%。则该证券组合的预期收益率为()。

A.15%

B.10%

C.10.6%

D.10.33%

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第9题

在证券投资组合中，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，则它们之间的协方差（)。A．小于零B．等

在证券投资组合中，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，则它们之间的协方差 ()。

A．小于零

B．等于零

C．大于零

D．等于-1

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第10题

一个投资组合的标准差：

A.不可能小于投资组合中风险最大的那类证券的标准差

B.可能比投资组合中风险最小的那类证券的标准差小

C.是投资组合中所有证券标准差的几何平均数

D.是投资组合中所有证券标准差的加权平均数

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