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[主观题]
根据股指期货合约的理论价格模型，当F＞Se（r-q)（T-t)时，期货----价值偏高，可以考虑买人
根据股指期货合约的理论价格模型，当F＞Se(r-q)(T-t)时，期货----价值偏高，可以考虑买人股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（）
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根据股指期货合约的理论价格模型，当F＞Se(r-q)(T-t)时，期货----价值偏高，可以考虑买人股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（）
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更多“根据股指期货合约的理论价格模型，当F＞Se（r-q)（T-t…”相关的问题
A.当前者等于后者时，称为期价高估
B.当前者高于后者时，称为期价高估
C.当前者高于后者时，称为期价低估
D.当前者低于后者时，称为期价低估
A.β》β*
B.β《β*
A.F(t，T)=S(t)×(r-d)×(T-t)/365
B.F(t，T)=S(t)+S(t)×(r-d)×(T-t)/365
C.F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]
D.F(t，T)=S(t)×r×(T-t)/365
下列关于股指期货理论价格的说法正确的是（）。
A.股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低
B.股票指数股息率越高，股指期货理论价格越高
C.股票指数点位越高，股指期货理论价格越低
D.市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高
A.9000元
B.6000元
C.21000元
D.600元
下列关于股指期货理论价格的说法中，正确的是（）。
A.股票指数点位越高，股指期货理论价格越低
B.市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高
C.股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低
D.股票指数股息率越高，股指期货理论价格越高
时，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（）此题为判断题(对，错)。
