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[主观题]

(1)在11.2节中曾假设回收协议模型的批发价.回收价以及按批发价回收的比例都没有上F限的限制.也

(1)在11.2节中曾假设回收协议模型的批发价.回收价以及按批发价回收的比例都没有上F限的限制.也

说明通过协议参数的变化。可以达到系统协调并可在报社与报童间任意分配利润.如果法律或行规对这些参数有上下限的限制而不能任意取值,回收价格协议和回收数量协议是否还能在满足这些限制的条件下,通过选择参数来达到系统协调?

(2)若上述参数有上下限的限制,当回收价格协议和回收数量协议都不能达到系统协调时,你能否构造新的协议,使之仍能达到系统协润?

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第1题
在2×2×1的李嘉图模型中,假设食品与衣服的价格分别为PC=aLCωC,PF=aLFωF在自给自足条件下,食品的相对价格PF/P

在2×2×1的李嘉图模型中,假设食品与衣服的价格分别为PC=aLCωC,PF=aLFωF在自给自足条件下,食品的相对价格PF/PC______单位产品劳动投入之比率aLF/aLC

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第2题
假设当前的短期利率为4%,其标准差为每年1%。当短期利率增长到8%时,在下列模型中,它的标准差会有什
么变化?(a)Vasicek模型;(b).Rendleman和Bartter。模型;(c)Cox、Ingersoll和ROSS模型。

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第3题
(1)如果真实的模型是Yi1Xii,但你却拟合了一个带截距项的模型Yi0⌘
(1)如果真实的模型是Yi1Xii,但你却拟合了一个带截距项的模型Yi0⌘

(1)如果真实的模型是Yi1Xii,但你却拟合了一个带截距项的模型Yi01Xii,试评述这一设定误差的后果。

(2)在(1)中,假设真实的模型是带截距项的模型,而你却对过原点的模型进行了普通最小二乘回归。请评述这一模型误设的后果。

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第4题
在标准法计量模型中,《新巴塞尔协议》较旧巴赛尔协议不同之处在于()。 (1)风险权重不同;(2)增

在标准法计量模型中,《新巴塞尔协议》较旧巴赛尔协议不同之处在于()。 (1)风险权重不同;(2)增加外部评级;(3)明确了8%的最低资本要求;(4)风险的敏感度增加。

A.(2)(4)

B.(3)(4)

C.(1)(2)(4)

D.以上选项都正确

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第5题
某l年期零息债券的年收益率为l8、2%,假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4

%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A、0、05 8、O、10 C、0、15 D、0、20

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第6题
假设接下来一年内的资金回流预期如下:两年期长期国库券将回收1000万元;8年期长期国库券将回收200
0万元;其他条件保持不变,则CCC银行的1年期利率敏感性缺口为()。

A.-1000万元

B.1000万元

C.2000万元

D.8000万元

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第7题
考虑如下的双寡头市场战略投资模型:企业1和企业2目前情况下的单位生产成本都是c=2。企业1可以引进一项新技术

使单位成本降低到c=1,该项技术需要投资f。在企业1作出是否投资的决策(企业2可以观察到)后,两个企业同时选择产量。假设市场需求函数为p(q)=14-q,其中p是市场价格,q是两个企业的总产量。问上述投资额f处于什么水平时,企业1会选择引进新技术?

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第8题
(i)在教材例11.4中,给定过去的收益,1时期的期望收益有可能是returnt-1的二次函数。为了检验
(i)在教材例11.4中,给定过去的收益,1时期的期望收益有可能是returnt-1的二次函数。为了检验

这种可能性,利用NYSE.RAW中的数据估计

用标准格式报告结果。

(ii)陈述并检验E(returnt,Ireturnt-1)不取决于returnt-1这一虚拟假设。(提示:这里要检验两个约束。)你有何结论?

(iii)从模型中去掉returnt-1,但增加交互作用项returnt-1,returnt-2。再来检验有效市场假设。

(iv)基于过去股票收益进行股票每周收益的预测,有何结论?

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第9题
若线性回归模型满足假设条件(1) ~ (4),但扰动项不服从正态分布,则尽管OLS估计量不再是BLUE,但仍为无偏估计量。()
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第10题
假设企业要开一家分店,租赁期为10年。该地区将来很有可能发展成为旅游景点,租赁协议中有一项条款
是,允许你在5年后解除协议而不发生任何成本。包括店铺的租赁费用在内,新店每年的运营成本将为1000万元。预计若该地区不能成为旅游景点的每年永续产生的收入为4000万元,如果该地区能够成为旅游景点预计收入增加到每年9000万元。预计该地成为旅游景点的概率有50%。开店的初始投资成本为43000万元。假设无风险年利率保持为5%不变。另外假设投资的风险可以完全分散,投资项目的合适的资本成本就是5%的无风险年利率。假设不考虑所得税的影响。 要求: (1)如果不考虑中间停止的选择权,计算该方案的净现值。 (2)假设考虑期权,确定方案的净现值。

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第11题
在一元线性回归模型的假设中,自变量X间要互不相关。()

在一元线性回归模型的假设中,自变量X间要互不相关。()

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