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对于线性回归模型Yi=0+β1Xi+Ui,有关的β1方差的估计量的说法错误的是()。
A.残差平方和越大,β1的方差的估计量越大
B.样本容量越大,β1的方差的估计量越小
C.Xi的方差越大,β1的方差的估计量越小
D.Xi的方差越大,β1的方差的估计量越大。
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A.残差平方和越大,β1的方差的估计量越大
B.样本容量越大,β1的方差的估计量越小
C.Xi的方差越大,β1的方差的估计量越小
D.Xi的方差越大,β1的方差的估计量越大。
A.异方差性
B.自相关
C.不完全的多重共线性
D.完全的多重共线性
A、Yi=β0+βiXi3+μi
B、Yi=β0+β1(β2Xi)+μi
C、Yi=1+β0(1?Xiβ1)+μi
D、Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi
E、logYi=β0+β1logXi+ui
(1)如果真实的模型是Yi=β1Xi+μi,但你却拟合了一个带截距项的模型Yi=α0+α1Xi+νi,试评述这一设定误差的后果。
(2)在(1)中,假设真实的模型是带截距项的模型,而你却对过原点的模型进行了普通最小二乘回归。请评述这一模型误设的后果。
为另一种形式:斜率与原来相同,但截距和误差有所不同,并且新的误差期望值为零。
在回归模型y=β0+β1x+ε中,ε反映的是()。
A.由于x的变化引起的y,的线性变化部分
B.由于y的变化引起的x的线性变化部分
C.除x和y的线性关系之外的随机因素对y的影响
D.由于x和y的线性关系对y的影响
A.H0:β0=β1=0,并运用F检验
B.H0:β1=0,并运用F检验
C.H0:β1=0,运用T检验
D.B和C都是正确的,可以仍选其一进行检验
(单位:万件)
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A、假设资本K与劳动L之间是完全可替代的
B、资本要素的边际产量MPk=a1
C、劳动要素的边际产量MPL=a2
D、劳动和资本要素的替代弹性σ=∞
A.参数平方和作为模型目标函数的一部分
B.参数绝对值之和作为模型目标函数的一部分
C.Lasso回归
D.在模型训练时,随机丢弃部分参数以达到正则化效果
E.岭回归
F.逻辑回归