题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

设甲为预期收益率，乙为无风险利率，丙为风险补偿，则三者之间的关系可以表示()。

A.甲=乙+丙

B.乙=甲-丙

C.丙=甲+乙

D.丙=甲-乙

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第1题

设甲为预期收益率，乙为无风险利率，丙为风险补偿，则三者之间的关系不能表示为（）。

A.乙=甲+丙

B.甲=乙+丙

C.丙=甲+乙

D.甲=乙-丙

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第2题

设甲为预期收益率，乙为无风险利率，丙为风险补偿，则三者之间的关系不能表示为()。

A.乙=甲+丙

B.甲=乙+丙

C.丙=甲+乙

D.甲=乙一丙

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第3题

设甲为预期收益率，乙为无风险利率，丙为风险补偿，则三者之间的关系可以表示为（）。Ⅰ．甲＝乙＋丙Ⅱ．丙＝甲－乙Ⅲ．乙＝甲＋丙Ⅳ．丙＝甲＋乙

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

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第4题

收益与风验的本质关系可以表述为如下公式：预期收益率=无风险利率一风险补偿。（)

收益与风验的本质关系可以表述为如下公式：预期收益率=无风险利率一风险补偿。 ()

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第5题

A公司欲投资购买甲、乙、丙三只股票构成投资组合，这三只股票目前的市价分别为3元/股、4元/

股和2元/股，β系数分别为1.5、1.8和2.4。在组合中所占的投资比例分别为40%、30%、30%，目前的股利分别为0.5元/股、0.8元/股和0.4元/股，甲、乙股票为固定股利股票，丙股票为固定成长股利股票，丙股票每年的股利固定增长率为8%，若目前平均风险股票的市场必要收益率为16%，无风险收益率为5%。

要求：

（1）计算投资甲、乙、丙三种股票构成的投资组合的风险收益率；

（2）计算投资甲、乙、丙三种股票构成的投资组合的必要收益率；

（3）分别计算甲股票、乙股票、丙股票的必要收益率；

（4）分别计算甲股票、乙股票、丙股票的内在价值；

（5）若按照目前市价投资于甲股票，估计1年后其市价可以涨到5.4元/股，若持有1年后将其出售，计算甲股票的持有期收益率；

（6）若按照目前市价投资于丙股票，并长期持有。计算其预期收益率。

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第6题

某投资者2017年年初准备投资购买股票，现有甲、乙、丙三家公司可供选择，甲、乙、丙三家公司的有关

资料如下：(1)2017年年初甲公司发放的每股股利为5元，股票每股市价为18元;预期甲公司未来2年内股利固定增长率为10%，在此以后转为零增长;(2)2017年年初乙公司发放的每股股利为2元，股票每股市价为13.5元;预期乙公司股利将持续增长，年固定增长率为5%;(3)2017年年初丙公司发放的每股股利为2.5元，股票每股市价为9.56元;预期丙公司未来2年内股利固定增长率为15%，在此以后转为固定增长，年固定增长率为2%。假定目前无风险收益率为8%，市场上所有股票的平均收益率为16%，甲、乙、丙三家公司股票的β系数分别为2、1.5和2.5。假设资本资产定价模型成立。(计算过程保留四位小数，最终结果保留两位小数)要求：(1)分别计算甲、乙、丙三家公司股票的必要报酬率;(2)分别计算甲、乙、丙三家公司股票的价值;(3)通过计算股票价值并与股票市价相比较，判断甲、乙、丙三家公司股票是否应当购买;(4)假设按照50%、30%和20%的比例投资购买甲、乙、丙三家公司股票构成投资组合，计算该投资组合的β系数和组合的必要报酬率。

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第7题

乙公司股票的β系数为2，无风险利率为5%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则甲公司股票的必要收益率为（)。

A.15%

B.10%

C.20%

D.25%

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第8题

在同一时间区间内，基金甲的年化收益率为5%，年化波动率为8%，业绩比较基准为100%中债综合指数，基金乙的年化收益率为22%，年化波动率为28%，业绩比较基准为90%的中证500指数+10%同业存款利率，假设无风险利率为1%，销售基金乙的夏普比率为（）。

A.0.25

B.0.75