![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/m_q_title.png)
下列选项中,不属于切点证券组合T具有的经济意义的是()。
下列选项中,不属于切点证券组合T具有的经济意义的是()。
A.所有投资者拥有完全相同的有效边界
B.每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同
C.期望收益率可被视为市场对市场组合M的风险补偿,也相当于对方差的补偿
D.当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/solist_ts.png)
下列选项中,不属于切点证券组合T具有的经济意义的是()。
A.所有投资者拥有完全相同的有效边界
B.每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同
C.期望收益率可被视为市场对市场组合M的风险补偿,也相当于对方差的补偿
D.当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合
A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B.有效边界FT上的任意证券组合,即有效组合,均可视为无风险证券F与T的再组合
C.切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定
D.T为最优风险证券组合或最优风险组合
A.所有投资者拥有完全相同的有效边界
B. 当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合
C. 投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域及有效边界不再是纯粹由风险证券构成的,而是包含了无风险证券在内
D. 每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同
A.如果P位于F与T之间,讲明他卖空T
B.如果P位于T的右侧,讲明他卖空F
C.投资者卖空F越多,P的位置越靠近T
D.投资者卖空T越多,P的位置越靠近F
A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B. 有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合
C. 切点证券组合T完全由市场确定
D. 切点证券组合T与投资者的偏好有关
A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B.有效边界FT上的任意证券组合,即有效组合,均可视为无风险证券F与T的再组合
C.切点证券组合T完全由市场确定,与投资者的偏好无关
D.切点证券组合T完全由市场和投资者风险偏好共同确定
A.切点证券组合T与投资者的偏好相关
B.T是有效组合中惟一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
C.有效边界之上的任意证券组合,即有效组合,均可视为无风险证券F与T的再组合
D.切点证券组合T完全由市场确定,与投资者的偏好无关
在市场的均衡状态下,有些证券在切点组合T中有一个非零的比例,有些证券的组合中的比例为零。()
A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B.有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合
C.切点证券组合T完全由市场确定
D.切点证券组合T与投资者的偏好有关