引入看涨期权，将债券与股票组合可设计出( )。

A.可售回债券

B.可转换债券

C.可赎回债券

D.可赎回股票

E.认股权证

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更多“引入看涨期权，将债券与股票组合可设计出（)。 A．可售回债券…”相关的问题

第1题

引入看涨期权，与债券组合，可设计出( )。

A.可售回债券

B.可转换债券

C.可赎回债券

D.可赎回股票

E.认购权证

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第2题

引入期权，与股票组合，可设计出( )。

A.认购权证

B.认沽权证

C.可售回债券

D.可赎回股票

E.可转换债券

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第3题

在本题中。将推导欧式期权（在到期之前支付红利)的看涨期权与看跌期权平价关系。为了简化起见，假定

在本题中。将推导欧式期权(在到期之前支付红利)的看涨期权与看跌期权平价关系。为了简化起见，假定股票到期日支付了D美元／股的红利。 a．在期权到期日。股票加看跌期权头寸的价值是多少？ b．现在考虑一资产组合，包含一看涨期权，一零息票债券，两者期限相同，债券面值(x+D)。该资产组合在期权到期日的价格是多少？如果不考虑股票价格，投资者会发现其价值等于股票加看跌期权资产组合的价值。 c．a和b中两个资产组合的成本是多少？使两个成本相等，投资者就能推出看涨期权与看跌期权平价关系，即式S0+P=C+PV(X+D)。

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第4题

当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，最适合的投资组合是（)。

A.购进看跌期权与购进股票的组合

B.购进看涨期权与购进股票的组合

C.购进看跌期权与购进看涨期权的组合

D.售出看涨期权与购进股票的组合

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第5题

可转换债券实质上嵌入了优先股股票的看涨期权。（)

可转换债券实质上嵌入了优先股股票的看涨期权。 ()

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第6题

投资者打算组建一投资策略。投资者认为股市上升的潜力很大。因此如果可以。投资者将参与股市的升势。

但是，投资者无法承担巨额的股市损失。因此无法冒股市崩盘的危险。而投资者认为股市崩盘是有可能的。投资者的投资顾问建议了一种保护性看跌期权策略：同时买入市场指数基金的股票及该股票的执行价格为780美元的三个月看涨期权。股指现价为900美元。但是投资者的叔叔却建议投资者购买执行价格为840美元的指数基金的三个月看涨期权，及面值840美元的三个月短期国库券。 a．在同一张图上，画出每种策略的收益及与三个月股票基金价值的函数关系。(提示：将期权视为股指基金每一股的期权，指数的每份现价为900美元。) b．哪种资产组合需要更大的初始投入？(提示是否一种资产组合的最终所得总是不小于另一种资产组合？) c．假定证券的市价如表20一18所示。

投资者打算组建一投资策略。投资者认为股市上升的潜力很大。因此如果可以。投资者将参与股市的升势。但是，列出三个月后股价分别为ST=700美元、840美元、900美元、960美元情况下每种资产组合方式可实现的利润。在一张图上画出每种资产组合方式的利润与ST的关系。 d．哪种资产组合方式的风险更大？哪种Beta值更高？ e．说明为什么c中给出的数据并不违背看跌期权与看涨期权平价关系。