信用风险度量模型法主要通过数理统计的方法建立回归模型，对研究对象的信用风险进行量化评价。最常见的模型有（）.

A.Z值评分模型

B.Zeta评分模型

C.KMV模型

D.Credit metrics模型

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第1题

信用风险是金融机构所面临的主要风险之一，直接影响到现代社会经济生活的各个方面，也影响到一国的

宏观经济决策和经济发展。下列属于信用风险度量模型的是()。 (1)度量制模型(Credit Metrics)； (2)保险精确方法(Actuarial Approach)； (3)莫顿(Merton)模型； (4)混合型模型(Hybrid models)； (5)久期(Duration)分析模型； (6)变量Z-score模型。

A．(1)(3)(5)

B．(1)(2)(6)

C．(1)(2)(3)(4)(6)

D．以上选项都正确

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第2题

目前国际上比较流行的信用风险度量模型，包括度量制模型（Credit Metrics)、莫顿（Merton)模型、保险

目前国际上比较流行的信用风险度量模型，包括度量制模型(Credit Metrics)、莫顿(Merton)模型、保险精算方法(actuarial approach)、简化模型(reduced-form. models)和混合型模型(hybrid models)。上述各种方法()种度量风险的结果最准确。

A．无法判定

B．hybrid models

C．reduced-form. models

D．Credit Metrics

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第3题

（）就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

A. 名义值法

B. 敏感性方法

C. 波动性方法

D. VaR

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第4题

现代银行的信用风险管理正在演变为一门科学。传统的业务经验必须与精确的数理分析和现代信息技术

相融合才能更好地发挥作用。从根本上讲，风险之所以能够用科学的方式进行管理，其原因就在于风险能够被准确、客观地加以度量和监测。下列属于信用风险量化技术的是()。 (1)Credit Metrics； (2)Z-score模型； (3)保险精算方法(actuarial approach)； (4)巴塞尔协议的标准法； (5)巴塞尔协议的内部评级法。

A．(1)(2)(3)

B．(1)(2)

C．(1)(2)(4)(5)

D．(1)(2)(3)(4)(5)

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第5题

随着国际银行业危机的不断发生，信用风险研究得到了国际银行业和学术界的广泛关注，产生了大量的信

用风险模型，其中目前应用程度最高的现代信用风险模型为()。

A．莫顿(Merton)模型

B．度量制模型(Credit Metrics)

C．保险精算方法(actuarial approach)

D．简化模型(reduced-form. models)