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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

自1981年美国所罗门兄弟公司为IBM和世界银行办理首笔美元与马克和瑞士法郎之间的货币互换业务以

来,互换市场的发展非常迅猛。目前,()已经成为最大的衍生交易品种。

A.按名义金额计算的互换交易

B.按实际金额计算的互换交易

C.远期利率协议

D.金融期货合约

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第1题
()年美国所罗门兄弟公司为IBM和世界银行办理首笔美元与德国马克和瑞士法郎之间的货币互换业务。A

()年美国所罗门兄弟公司为IBM和世界银行办理首笔美元与德国马克和瑞士法郎之间的货币互换业务。

A.1982

B.1981

C.1980

D.2000

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第2题
从合伙制转化为上市公司最晚的一家特大型美国投资银行是:

A.美林公司

B.所罗门兄弟公司

C.高盛公司

D.摩根斯坦利添惠公司

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第3题
假定所罗门兄弟公司出售价值为125万美元、贝塔为1.5的股票资产组合的看涨期权。该期权的Delta是0.8
。它想通过购买市场指数期货合约来为它所构造的市场发展的风险套期保值。 a.如果当前市场指数值是.1000点。合约乘数是250美元。它该买进多少合约? b.如果所罗门兄弟公司使用市场指数看跌期权为它的风险套期保值,情况又会怎样?应该买进还是卖出看跌期权?每个看跌期权都是以100个单位的指数交易。并且当前的指数值代表了价值1000美元的股票。

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第4题
美国IBM公司是全球最大半导体芯片制造商,自1968年成立以来,领导着微处理器产品创新和市场。

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第5题
所罗门兄弟公司相信。在今后的三年中,市场波动性将达每年20%。三年期的实值看涨期权和看跌期权在市
场指数中以22%的隐含波动性出售。所罗门兄弟公司该怎样建立一种期权资产组合。以便公司可在市场不是牛市或者熊市的情况下,仍然能够利用他们的波动性信念投机?利用所罗门公司对波动性的估计。三年期实值期权的N(d1)=0.6。

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第6题
在美国债券市场上,指数化策略所依据的债券市场指数不包括()。A.所罗门美邦大市投资分级指数(Sa

A.所罗门美邦大市投资分级指数(Salomon Broad Investment Grade Index)

B.巴克莱(Barclays)资本美国综合债券指数或莱曼(Lehman)兄弟总指数

C.美林国内标准指数(Merrill Lynch Domestic Master index)

D.标准普尔500指数(S&P 500)

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第7题
网上发行的始作俑者是:

A.美林公司

B.高盛公司

C.机灵资本公司

D.所罗门兄弟公司

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第8题
1998年华尔街被迫联手拯救的是:

A.百富勤

B.高盛公司

C.长期资本管理公司

D.所罗门兄弟公司

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第9题
2008年的国际金融危机爆发以()为标志。

A.美国国际集团危机

B.雷曼兄弟公司破产

C.房利美和房地美被接管

D.美联储实施零利率政策

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