0的权数,然后计算出综合的风险系数。下列关于风险估计程序的陈述中,正确的是:
A.将各因素按高.中.低等离散水平来测定风险的风险估计程序是不适当的,因为风险级别不可量化
B.风险分析是不恰当的。因为它混同数量因素与质量因素,所以不可能进行预期值的计算
C.通过主观的集体共识来评估员工的胜任情况是恰当的
D.权数的确定具有主观性,必须通过多元回归分析等程序来确定
A.将各因素按高.中.低等离散水平来测定风险的风险估计程序是不适当的,因为风险级别不可量化
B.风险分析是不恰当的。因为它混同数量因素与质量因素,所以不可能进行预期值的计算
C.通过主观的集体共识来评估员工的胜任情况是恰当的
D.权数的确定具有主观性,必须通过多元回归分析等程序来确定
A.先进先出法
B.个别计价法
C.月末一次加权平均法
D.移动加权平均法
小王目前拥有资产负债情况如下:(单位:元)资产:负债:流动性资产20000消费借贷额0投资性资产20000投资性负债额0自用性资产500000自用资产贷款额350000总资产540000总负债350000则下列指标计算正确的有() ①自用资产贷款成数=70% ②投资性资产权数=40% ③借贷消费占流动性资产比率=0 ④自用资产权数=92.59%
A.②③④
B.①②④
C.①②③
D.①③④
关于套利组合,下列说法中,不正确的是()。
A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B.该组合因素灵敏度系数为零,即xlBl+x2B2+…+xn6n=0
C.该组合具有正的期望收益率,即xlE(rl)+x2E(r2)+…xnE(rn)>0
D.如果市场上不存在(即找不到)套利组合,那么市场就不存在套利机会
下列选项中,关于套利组合说法不正确的是()。
A.该组合中各种证券的权数满足w1+W2+…+wN=0
B.该组合因素灵敏度系数为1,即W1b1+w2b2+…十wNbN=1
C.该组合具有正的期望收益率,即X1Er1+X2Er2+…+xNErN>0
D.如果市场上不存在(即找不到)套利组合,那么市场就不存在套利机会
A.该指数的样本债券种类是在上海证券交易所上市的国债、金融债及公司债
B.该指数的样本债券的信用级别为投资级以上
C.该指数的样本债券的剩余期限为1年以上
D.指数以样本债券的发行量为权数,采用派许加权综合价格指数公式计算