题目内容
（请给出正确答案）
下列关于蝶式套利的说法，不正确的是()。
A．蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利组成
B．蝶式套利需同时下达三个指令，并同时对冲
C．蝶式套利理论上比普通的跨期套利风险和利润都大
D．蝶式套利所涉及居中合约数量等于近期合约和远期合约之和
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下列关于跨期套利的说法，不正确的是()。
A．利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
B．可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
C．牛市套利对于不可储存的商品并且是在不同的作物年度最有效
D．若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛『汀套利是没有意义的
A.蝶式套利是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成
B.蝶式套利与普通跨期套利的相似之处是,认为同一商品在不同交割月份之间的价差出现了不合理的情况
C.蝶式套利与普通跨期套利相比,风险小、利润大
D.蝶式套利是跨期套利中的一种常见形式
A.实质上是同种商品跨交割月份的套利活动
B.由两个方向相反的跨期套利组成
C.蝶式套利必须同时下达买空／卖空／买空或卖空／买空／卖空的指令
D.风险和利润都很大
下列选项中，关于套利组合说法不正确的是()。
A.该组合中各种证券的权数满足w1+W2+…+wN=0
B.该组合因素灵敏度系数为1，即W1b1+w2b2+…十wNbN=1
C.该组合具有正的期望收益率，即X1Er1+X2Er2+…+xNErN＞0
D.如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
