题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

沪深300指数期货6月合约相对现货指数出现较大贴水，相关解释正确的是()。

A.6 月股票分红较多

B.市场对6月行情不看好

C.资金成本下降

D.货币供应量增速下降

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“沪深300指数期货6月合约相对现货指数出现较大贴水，相关解释…”相关的问题

第1题

以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是()。

A.沪深300指数红利率

B.沪深300指数现货价格

C.期货合约剩余期限

D.沪深300指数的历史波动率

点击查看答案

第2题

以下关于沪深300股指期货结算价的说法，正确的有（）。

A.当口结算价是期货合约最后两小时成交价格按成交量的加权平均价

B.当几结算价是期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价

C.交割结算价是到期日沪深300现货指数最后一小时的算术平均价

D.交割结算价是到期口沪深300现货指数最后两小时的算术平均价

点击查看答案

第3题

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。三个月后交割的沪深300股指期货合约

的理论价格为（）点。

A.3030

B.3045

C.3180

D.3120

点击查看答案

第4题

沪深300指数期货合约中，合约价值“300元×沪深300指数”，其中300元是指沪深300指数期货的合约乘数。（)

点击查看答案

第5题

某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1．1，当前的现货指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有（）。

A.该投资者需要进行空头套期保值

B.该投资者应该卖出期货合约i01份

C.现货价值亏损5194444元

D.期货合约盈利4832000元

点击查看答案

第6题

假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约

为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比（）。

A.有正向套利的空间

B.有反向套利的空间

C.既有正向套利的空间，也有反向套利的空间

D.无套利空间

点击查看答案

第7题

4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月2

2日到期的沪深300股指期货（）。

A.在3069以上存在反向套利机会

B.在3069以下存在正向套利机会

C.在3034以上存在反向套利机会

D.在2999以下存在反向套利机会

点击查看答案

第8题

国内某证券投资基金在某年9月2日时，其收益率已达到50%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一业绩到12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为5400点，而12月到期的期货合约为5650点。该基金要卖出()手，12月到期的期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效。

A.132

B.130

C.119

D.115

点击查看答案

第9题

某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2．6%计算），同时5亿元（10%的资金）左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。据此回答以下两题。方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约（）张。查看材料

A.5170

B.5246

C.517

D.525

点击查看答案

湘ICP备20004669号-2 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）