题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约
的理论价差为()点。
A.61.25
B.43.75
C.35
D.26.25
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.61.25
B.43.75
C.35
D.26.25
A.X股价被高估
B.X股票被公平定价
C.X股价被低估
D.无法判断
(1)采用资本资产定价模型计算A股票的必要收益率;
(2)计算8股票价值,为拟投资该股票的投资者做出是否投资的决策,并说明理由。假定B股票当前每股市价为15元,最近一期发放的每股股利为2.2元,预计年股利增长率为4%;
(3)计算ABC投资组合的β系数和必要收益率。假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1:3:6:
(4)已知按3:5:2的比例购买A、B、D三种股票,所形成的ABD投资组合的β系数为0.96,该组合的必要收益率为14.6%;如果不考虑风险大小,请在ABC和ABD两种投资组合中做出投资决策,并说明理由。
A.[1606,1646]
B.[1600,1640]
C.[1616,1656]
D.[1620,1660]
对于两家面临相同经营环境和竞争环境的A、B银行,假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率(因为它们同步波动),它们资产结构不同:A银行资产的50%为利率敏感性资产,而B银行中利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为10%,同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是8%。现在市场利率发生变化,从10%降为5%,分析两家银行的收益率变动情况。