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第1题
下列有关B系数的表述不正确的是（）
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的B系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
C.某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
第6题
在资产估值方面,资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（)A．正确B．错误
在资产估值方面,资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。()
A．正确
B．错误
第7题
根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为（)。A.无风险利率和
根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。
A.无风险利率和贝塔(β)的乘积
B.无风险利率和风险的价格之和
C.贝塔(β)和风险的价格的乘积
D.贝塔(β)和市场预期收益率的乘积
第9题
资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（）
A．市场组合的贝塔值为0
B．贝塔值不能小于0
C．贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
D．贝塔值越大，预期收益率越低
