题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
在一个投资组合中,等权重投资不同于证券,当投资的证券种数由2种增加到N种时,下列说法不正确的是
( )。
A.当N趋近于无穷大时,各种证券的方差最终完全消失
B.组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分并消失
C.投资多元化是否有效减少了风险,关键在于组合投资中不同资产的相关性
D.当N趋近于无穷大时,资产组合充分分散,完全有可能消除所有的风险
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( )。
A.当N趋近于无穷大时,各种证券的方差最终完全消失
B.组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分并消失
C.投资多元化是否有效减少了风险,关键在于组合投资中不同资产的相关性
D.当N趋近于无穷大时,资产组合充分分散,完全有可能消除所有的风险
A.15%
B.10%
C.10.6%
D.10.33%
在证券投资组合中,如果两个证券收益率之间表现为同向变化,则它们之间的协方差 ()。
A.小于零
B.等于零
C.大于零
D.等于-1
A.不可能小于投资组合中风险最大的那类证券的标准差
B.可能比投资组合中风险最小的那类证券的标准差小
C.是投资组合中所有证券标准差的几何平均数
D.是投资组合中所有证券标准差的加权平均数