![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/m_q_title.png)
[多选题]
在使用久期描述利率变动对债券价格变化的影响过程中,容易出现的偏差情况为()。
A.久期夸大了利率上升对债券价格变化的影响
B. 久期低估了利率上升对债券价格变化的影响
C. 久期夸大了利率下降对债券价格变化的影响
D. 久期低估了利率下降对债券价格变化的影响
查看答案
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/solist_ts.png)
A.久期夸大了利率上升对债券价格变化的影响
B. 久期低估了利率上升对债券价格变化的影响
C. 久期夸大了利率下降对债券价格变化的影响
D. 久期低估了利率下降对债券价格变化的影响
A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B.与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
C.当收益率变化很小时,凸性可以忽略不计
D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
()描述了价格和利率的二阶导数关系,与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
A.久期
B.凸性
C.凹度
D.凹性
修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的,用于表示()变化引起的债券价格变动的幅度。
A.票面利率
B.票面价格
C.市场利率
D.期货价格
A.1.75%
B.28.45%
C.-28.45%
D.-1.75%