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第3题
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的一些说法正确的是______。
A.CAPM是由夏普等经济学家在20世纪60年代提出的
B.CAPM论述了资本资产的价格是如何在市场上决定的
C.CAPM使证券理论由实证经济学进入到规范经济学范畴
D.CAPM的主要特点是指出一种资产的预期收益要受以夏普比率表示的市场风险的极大影响
第4题
下列关于夏普比率的说法，错误的是（）。
A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高
B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标
C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
D.夏普比率使用的是系统风险
第5题
在Acme公司的养老金计划审查期间。几个受托人就几个测度和风险评价等问题询问了他们的投资顾问。
a．就下列内容作为业绩评价标准的恰当性进行评论市场指数、基准组合、管理者收益的中位数。 b．下列业绩测度的区别：夏普比率、特雷纳测度、詹森测度。 i．描述三个业绩测度是如何计算的。 ii．说明与每一个测度相关的风险是系统风险非系统风险还是全部风险，解释每一个测度中的额外收益与相关风险之间的关系。
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第7题
关于特雷诺比率，以下表述正确的是（）
A．特雷诺比率来源于套利定价模型
B．特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益
C．特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率
D．特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金系统风险调整后的收益
第8题
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的说法不正确的是______。
A.CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的
B.CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联
C.CAPM从理论上探讨了风险和收益的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益的联动关系中趋于均衡
D.CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响
