在计算VaR时,选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括()。A.企业调整财务报表的需要B.交易发
在计算VaR时,选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括()。
A.企业调整财务报表的需要
B.交易发生的频率
C.头寸的波动性
D.监管者的要求
在计算VaR时,选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括()。
A.企业调整财务报表的需要
B.交易发生的频率
C.头寸的波动性
D.监管者的要求
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,蠹置信水平通常选择()。
A.90%~99%
B.90%~95%
C.95%~99%
D.95%~99.9%
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天,置信水平通常选择()。
A.90%~99。9%
B.92%~95%
C.95%~99%
D.97%~99.9%
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择()。
A.90%~99%
B.90%~95%
C.95%~99%
D.95%~99.9%
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本的VaR持有期为10天,置信水平通常选择()。
A.90%~99%
B.90%~95%
C.95%~99%
D.95%~99.9%
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为()天。
A.5
B.10
C.15
D.20
在持有期为两天,置信水平为98%的情况下,若所计算的VaR为2万元,则表明该银行的资产组合()。
A.在两天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B.在两天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C.在两天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D.在两天中的损失有98%的可能性会超过2万元
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
A.1 10
B.10 10
C.1 30
D.10 30