下列关于事后检验的说法,不正确的是( )。
A、事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性和可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进
B、事后检验是市场风险计量方法的一种
C、若估算结果与实际结果近似,则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高
D、若估算结果与实际结果差距较大,则表明事后检验的假设前提存在问题
B.事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性和可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进
C.若估算结果与实际结果差距较大,则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高
D.若估算结果与实际结果差距较大,则表明事后检验的假设前提存在问题
A.事后检验
B.压力测试
C.敏感性分析
D.情景分析
A.市场风险头寸和风险水平;市场风险管理体系文档的完备性
B.市场风险管理的组织结构,市场风险管理职能的独立性,市场风险管理人员的充足性、专业性和履职情况;市场风险管理所涵盖的风险类别及其范围
C.市场风险管理信息系统的完备性、可靠性,市场风险头寸数据的准确性、完整性,数据来源的一致性、时效性、可靠性和独立性;市场风险管理系统所用参数和假设前提的合理性、稳定性
D.市场风险计量方法的恰当性和计量结果的准确性;对市场风险管理政策和程序的遵守情况
E.市场风险限额管理的有效性;事后检验和压力测试系统的有效性;市场风险资本的计算和内部配置情况;对重大超限额交易、未授权交易和账目不匹配情况的 调查
A.提高信用险与作风险标准法的稳健性和风险感性,从而提高银行资本比率的可比性
B.限制内部模型方法的使用
C.在信用估值调整风险计量中引入市场隐含的风险暴露参数
D.引入杠杆率缓冲资本要求
E.重新校准资本底线要求
A.VaR分析
B.事后检验
C.敏感性分析
D.压力测试
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
A.风险报告应该具有及时性,风险管理着眼于事后控制,在风险事件发生后应及时汇报,其时间价值非常重要
B.如果风险报告不确切或不真实,那么风险管理的努力将付之东流
C.风险报告应该遭过风险单元和资产归类体现综合风险
D.准确性因其理论和实际限制而变得复杂与非绝对准确,但风险管理者还是应该尽力使其精确
A.在确定贝塔值时,选择收益计量的时间间隔,通常使用年度的收益率
B.在确定贝塔值的历史期间时,如果公司风险特征发生重大变化,应当使用变化后的年份作为历史期长度
C.在确定贝塔值的历史期间时,如果公司风险特征无重大变化,可以采用近1~2年较短的历史期长度
D.应当选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险报酬率的代表