下列关于两种证券组合的可行域,说法正确的是()。
A.从组合线的形状来看,相关系数越小,在卖空的情况下,证券组合的风险越小
B.在负完全相关的情况下,可获得无风险组合
C.在不卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
D.在卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
A.从组合线的形状来看,相关系数越小,在卖空的情况下,证券组合的风险越小
B.在负完全相关的情况下,可获得无风险组合
C.在不卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
D.在卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
A.由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定
B.由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个面区域
C.由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定
D.由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定
关于证券组合中的概念,下列说法错误的是()。
A.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资者提供一切可行的组合投资机会
B.按照投资者的个人偏好规则,可以排除那些投资者个人认为差的组合,排除后余下的这些组合称为有效证券组合
C.最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果
D.偏好不同的投资者,他们的无差异曲线的形状也不同
A.南两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度由这两种证券收益率之间的联动关系所决定
B.由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定
C.南两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线,该曲线的弯曲程度南这两种证券的投资比重所决定
D.南三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平而区域
A.可行域的形状依赖于可供选择的单个证券的期望收益率和收益率的方差
B.可行域的形状依赖于可供选择的各个证券之间的相关系数
C.可行域的形状依赖于市场交易制度的安排
D.可行域满足一个共同的特点:左边界必然向外凸或呈线性,也就是说不会出现凹陷
A.有效证券组合一定在证券组合的可行域上
B.在图形中表示就是可行域的上边界
C.上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置,被称作“最小方差组合"
D.有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点
A.两个证券组合的可行域是一段曲线
B.三个证券组合的可行域中的每一点都可以通过三种证券组合得到
C.在允许卖空的情况下,三个证券组合的可行域可能与横轴相交
D.在不允许卖空的情况下,三个证券组合的可行域为是一个有限区域
在均值方差模型中,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域()。
A.可能是均值标准差平面上一个无限区域
B.可能是均值标准差平面上一条折线段
C.可能是均值标准差平面上一条直线段
D.可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段
E.是均值标准差平面上一个三角形区域
下列结论正确的是()。
A.所有投资者都具有相同的证券组合可行域
B.一般而言,不同的投资者可能具有不同的证券组合可行域
C.不同的投资者不可能具有相同的证券组合可行域
D.结论A、B、C都是错误的