关于非系统性风险,以下表述错误的是()
A.负面新闻可能会导致投资组合非系统性风险增加
B.投资组合中的资产数量越多,非系统性风险越小,甚至接近于零
C.非系统性风险也可称作个体风险
D.大多数资产价格变动方向往往是相反的
A.负面新闻可能会导致投资组合非系统性风险增加
B.投资组合中的资产数量越多,非系统性风险越小,甚至接近于零
C.非系统性风险也可称作个体风险
D.大多数资产价格变动方向往往是相反的
A.政策风险属于系统性风险
B.非系统性风险主要包括由政治因素、宏观经济因素、法律因素等引起的风险
C.组合化投资可以分散非系统性风险
D.非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的
A.贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
C.贝塔系数是用历史数据来计算的
D.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
A.投资者可以消除非系统性风险
B.beta系数衡量一类证券的非系统性风险
C.当投资者承受的非系统性风险大于市场平均水平时,该投资者得到额外收益
D.投资者因为承受非系统性风险而得到额外收益
A.可以分散系统性风险
B.系统性风险和非系统性风险均能被完全分散
C.可以分散非系统性风险
D.系统性风险和非系统性风险都不可能被分散
A.非系统性风险主要包括由政治因素、宏观经济因素、法律因素等引起的风险
B.政策风险属于系统性风睑
C.非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的
D.组合化投资可以分散非系统性风险
下列关于投资组合的表述,正确的是()。
A.能分散所有风险
B.能分散系统性风险
C.能分散非系统性风险
D.不能分散风险
A.在SML上方的点是被低估的资产
B.投资者应该为承担系统性风险而获得补偿
C.CML能为均衡时的任意证券或组合定价
D.市场组合应该包括经济中所有的风险资产
A.若两种资产的收益具有同样的波动规律,则不允许卖空情况下两种资产组合后的风险不能被分散
B.若两种资产的收益具有相反的波动规律,则两种资产组合后的风险能被分散
C.资产收益中的非系统性风险无法通过组合进行分散
D.资产收益中的系统性风险无法通过组合进行分散
A股票的理论价格和市场价格不一定相等
B股票投资收益由股息、资本损益和资本增值收益组成
C股票价格指数可以反映整个股票市场上各种股票的市场价格总体水平及其变动情况
D资本损益的存在是长期投资者选择优质公司股票后长期持有的主要投资目的
E以股票市场各个股票的市值与股市总市值的比例为标准构造股票投资组合,能够极大地降低非系统性风险
关于证券市场线和资本市场线的比较区别,()表述错误。
A.资本市场线决定最适合的资产配置点
B.资本市场线的斜率是市场组合的风险溢价
C.证券市场线用系统性风险(β值)衡量风险
D.资本市场线可以运用于有效投资组合
下列选项中关于证券投资风险的防范与管理方法的表述不正确的是()。
A.根据马柯威茨的组合管理理论,市场中非系统性风险随着证券组合个数的增多而不断降低。因此,可以采取购买多种不同的证券形成投资组合的方式来减少非系统风险
B.在实际中,投资组合管理主要包括两个方面的内容:一是确定投资的类别;二是确定各投资类别比例
C.组合投资中,确定投资类别时,首先需要明确法规和监管机关对相关机构和资金投资限制的要求
D.股指期货可以通过与实际股票构成投资组合,对冲非系统性风险,从而在一定程度上熨平股价的整体波动性