方差越大,不正确的说法是()A.这组数据就越集中B.数据的波动也就越大C.如果是预期收益率的
方差越大,不正确的说法是()
A.这组数据就越集中
B.数据的波动也就越大
C.如果是预期收益率的方差越大预期收益率的分布也就越大
D.不确定性及风险也越大
方差越大,不正确的说法是()
A.这组数据就越集中
B.数据的波动也就越大
C.如果是预期收益率的方差越大预期收益率的分布也就越大
D.不确定性及风险也越大
A.中位数就是一组数据中最中间的一个数
B.8,9,9,10,10,11这组数据的众数是9
C.若x1,x2,x3,…,xn的平均数是x,那么(x1-x)+(x2-x)+…+(xn-x)=0
D.一组数据的方差是这组数据的平均数的平方
A.平均数是15
B.众数是10
C.中位数是17
D.方差是44/3
关于协方差,下列说法不正确的有()
A.协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
B.如果ρ=1,则ζ和η有完全的正线性相关关系
C.方差越大,协方差越大
D.COV(X,η)=E(X-EX)(η-Eη)
A.风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B.在数学上,这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量,σ2(r)=
C.在实际中,也可使用历史数据来估计方差:假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1,2,…,n),那么估计方差的公式为:
D.可能的收益率越分散,它们与期望收益率的偏离程度就越大,投资者承担的风险也就越大
A.差异量越大,表示数据分布的范围越广,越不集中,差异量越小,表示数据分布得越集中,变动范围越小。
B.自由度是反映分布或数据差异信息的个数,即误差的个数。
C.用量化方式描述一组数据的全貌,仅用集中量数来描述是不够的。因为集中量数仅描述了一组数据的平均水平和典型情况,而事实上,数据具有变异性,即它们并不都等于同一个值,而是分散、变化的。
D.总体方差和总体标准差基本上等于样本方差和样本标准差。
A.方差是235.86
B.标准差是14.48
C.均值是92
D.中位值是58
A.样本标准差用S表示
B.标准差越大,数据的集中趋势越小
C.方差的算术平方根称为标准差
D.标准差的量纲与原变量一致
E.标准差越大,数据的离散趋势越大
A.赔偿金额超过纯保费的可能性越小
B.赔偿金额超过纯保费的可能性越大
C.赔偿金额超过纯保险费的可能性没有变化
D.不影响赔偿金超过纯保险费的可能性
A.样本越少,模型的方差越大
B.如果模型性能不佳,可减少样本多样性进行优化
C.增加数据可以减少模型方差
D.样本越多,模型训练越快,性能越好