证券市场线(SML)不能应用于()。
A.描述单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系
B.评估单个资产对整个组合的风险贡献
C.决定资产最合理的预期收益率
D.决定最合适的资产配置点(资产配置)
A.描述单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系
B.评估单个资产对整个组合的风险贡献
C.决定资产最合理的预期收益率
D.决定最合适的资产配置点(资产配置)
A.CML描述效率集合的资产
B.SML认为资产的总风险越大,预期报酬率越高
C.CML认为资产的总风险越大,预期报酬率越高
D.SML描述任一个别资产报酬率与系统性风险之间的关系
A.在SML上方的点是被低估的资产
B.投资者应该为承担系统性风险而获得补偿
C.CML能为均衡时的任意证券或组合定价
D.市场组合应该包括经济中所有的风险资产
A.向上移动,并且斜率增加
B.向上移动,并且斜率减少
C.向下移动,并且斜率增加
D.向下移动,并且斜率减少
A.相对于自身的风险而言,它具有更高的收益率
B.相对于自身的风险而言,它具有恰当的收益率
C.其较之整个市场而言,它具有更多的系统性风险
D.其较之整个市场而言,它具有较少的系统性风险
A.资本资产定价(CAPM)
B.证券市场线(SML)
C.套利定价模型(APT)
D.资本市场线(CML)
夏普(Sharpe)指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普(Sharpe)指数评价基金业绩的基准是()
A.基金前期业绩
B.市场平均业绩
C.证券市场线(SML)
D.资本市场线(CML)
夏普指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普指数评价基金业绩的基准是()
A.基金前期业绩
B.市场平均业绩
C.证券市场线(SML)
D.资本市场线(CML)
A.资本资产定价(CAPM)
B.证券市场线(SML)
C.套利定价模型(APT)
D.资本市场线(CML)