题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
德尔塔一正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。A.持有期和置信度B.持有期和期
德尔塔一正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。
A.持有期和置信度
B.持有期和期望收益率
C.标准差和置信度
D.标准差和期望收益率
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德尔塔一正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。
A.持有期和置信度
B.持有期和期望收益率
C.标准差和置信度
D.标准差和期望收益率
德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。
A.持有期和标准差
B.持有期和置信度
C.标准差和置信度
D.标准差和期望收益率
德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。
A.持有期和标准差
B.持有期和置信度
C.标准差和置信度
D.标准差和期望收益率
德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。
A.持有期和标准差
B.持有期和置信度
C.标准差和置信度
D.标准差和期望收益率
在VaR各种计算中,下列属于完全估值法的是()。
A. 历史模拟法
B. 德尔塔一正态分布法
C. 敏感性测试
D. 压力测试
(2011、2009年考试真题)在VaR各种计算中,下列属于完全估值法的是()。
A.历史模拟法
B.德尔塔一正态分布法
C.敏感性测试
D.压力测试