题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

可转债出现较大负溢价带来的套利机会风险包括（）。

A.当天转股后当天不能卖出,要承担当天价格的波动

B.在做套利之前要先看一下是否进入了转股期

C.要看当天市场的走势没如果市场非常弱跌幅较大,第二天存在低开的可能性

D.以上都对

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第1题

利用可转债出现较大负溢价带来的套利机会（)

A.转股溢价率=可转债价格/转股价值

B.转股溢价率=可转债价格/股价

C.负溢价才有机会

D.负溢价这个值越低越好

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第2题

可转债的套利策略包括()。

可转债的套利策略包括（)。

A.利用回售条款的规则去做套利

B.强赎条款下的套利机会

C.利用转股价下调带来的套利策略

D.以上都对

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第3题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔

值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。

A.2%

B.3%

C.4%

D.7．75%

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第4题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16． 4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。

A.2%

B.3%

C.4%

D.7．75%

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第5题

考虑一个多因素套利定价理论，假设有两个因素。因素1和因素2对应的风险溢价分别是5％和6％。股票A在因

素1上的β是1．0，在因素2上的β是0．9。股票A的预期收益是15％。如果不存在套利机会，无风险收益率是________。

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第6题

强赎条款下的套利机会错误的是（）。

A.大部分可转债最终都因为强赎条款而消失

B.可转债的平均寿命5年

C.强赎时候可转债的价格是130元之上

D.强赎时候可转债的价格不会低于130元

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第7题

当期货价格和现货价格的价差和持仓费出现较大偏差时，就会产生套利机会。（）

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第8题

ETF规模的变动最终取决于折、溢价套利机会的多少。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

下列有关期现套利的说法正确的有（）。

A.期现套利是交易者利用期权市场和现货市场之间的不合理价差进行的

B.期权价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费

C.当期权价格和现货价格出现较大的偏差时，期现套利的机会就会出现

D.当价差远高于持仓费时，可买入现货同时卖出相关期权合约而获利

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第10题

下列有关期现套利的说法正确的有()。

A.期现套利是交易者利用期货市场和现货市场之间的不合理价差进行的

B.期货价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费

C.当期货价格和现货价格出现较大的偏差时，期现套利的机会就会出现

D.当价差远高于持仓费时，可买入现货同时卖出相关期货合约而获利

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第11题

下列事件会带来Alpha套利机会的事件是有权重股的（）。

A.停牌

B.除权

C.股本变动

D.涨跌停板

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