题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
如果用图表示资本市场线(CML),则______。
A.横坐标表示证券组合的标准差
B.横坐标表示无风险利率
C.纵坐标表示证券组合的预期收益率
D.纵坐标表示证券组合的标准差
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A.横坐标表示证券组合的标准差
B.横坐标表示无风险利率
C.纵坐标表示证券组合的预期收益率
D.纵坐标表示证券组合的标准差
A.证券组合的标准差;证券组合的预期收益率
B.证券组合的预期收益率;证券组合的标准差
C.证券组合的β系数;证券组合的预期收益率
D.证券组合的预期收益率;证券组合的β系数
资本市场线(CML)表明了有效组合的期望收益率和()之间的一种简单的线性关系
A.市场风险
B.组合方差
C.标准差
D.资产风险
A.CML描述效率集合的资产
B.SML认为资产的总风险越大,预期报酬率越高
C.CML认为资产的总风险越大,预期报酬率越高
D.SML描述任一个别资产报酬率与系统性风险之间的关系
A.在SML上方的点是被低估的资产
B.投资者应该为承担系统性风险而获得补偿
C.CML能为均衡时的任意证券或组合定价
D.市场组合应该包括经济中所有的风险资产
A.市场组合的期望收益率
B.无风险利率
C.市场组合的标准差
D.风险资产之间的协方差
A.资本资产定价(CAPM)
B.证券市场线(SML)
C.套利定价模型(APT)
D.资本市场线(CML)