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A.能够衡量基金经理的风险分散程度
B.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
C.基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大
D.给出了基金份额系统风险的超额收益率
A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B.特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
A.只对绩效的深度加以了考虑
B.同时考虑了绩效的深度和广度
C.都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
D.在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
以下说法中，不正确的是()
A．一般而言，当基金完全分散或高度分散投资时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的
B．一般而言，当基金完全分散或高度分散投资时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是不一致的
C．当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时，用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同
D．特雷诺指数和夏普指数在对风险的计量上不同
以下说法中，不正确的是()。
A.一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的
B.一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业缋排序是不一致的
C.当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时，用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同
D.特雷诺指数和夏普指数对风险的计量不同
A．特雷诺比率来源于套利定价模型
B．特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益
C．特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率
D．特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金系统风险调整后的收益
A.特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的
B.特雷诺业绩指数以资本市场线为基础
C.特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准
D.特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算
A.特雷诺业绩指数以资本市场线为基础
B.特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准
C.特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的
D.特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算
A.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合位于证券市场线的上方
B.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合位于证券市场线的下方
C.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合绩效好于市场绩效
D.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合绩效不如市场绩效好
