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[判断题]

在经典假设下,对于无红利股票而言,如果其系统性风险为正,则其远货价格应该小于预期未来的现货价格。

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第1题
在经典假设下,无红利资产的远期和现货的相对价格只取决于利率。
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第2题
在无公司所得税的假设下,MM理论认为公司的价值与其资本结构无关。()
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第3题
对于无面额股票而言,()其每股价值上升。 A.公司净资产减少B.公司净资产和预期未来收益

对于无面额股票而言,()其每股价值上升。

A.公司净资产减少

B.公司净资产和预期未来收益均减少

C.公司净资产和预期未来收益均增加

D.公司预期未来收益减少

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第4题
对于无面额股票而言,()时,其每股价值上升。A.公司净资产减少B.公司净资产和预期未来收益均减少C.

对于无面额股票而言,()时,其每股价值上升。

A.公司净资产减少

B.公司净资产和预期未来收益均减少

C.公司净资产和预期未来收益均增加

D.公司预期未来收益减少

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第5题
对于无面额股票而言,(),其每股价值上升。

A.公司净资产减少

B.公司净资产和预期未来收益均减少

C.公司净资产和预期未来收益均增加

D.公司预期未来收益减少

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第6题
在完全竞争的假设下,对单个企业来说,其面临的要素供给曲线是( )。

A.一条近似水平线

B.一条近似垂直线

C.一条斜率近似1的直线

D.以上说法均不正确

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第7题
对于合格的境外机构投资者(QFII、RQFII等)在境内进行证券投资所发生的跨境收付款,说法正确的是()。

A.所有收付款由境内托管人代其办理间接申报

B.申报主体为境内托管人

C.对于境内股票市场的投资,应申报在“721040-非居民买入境内股票或股权”项下

D.因投资股票所得收益应申报在“322030-股票投资的股息、红利”项下

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第8题
利用股指期货理论价格进行套利时,期货理论价格计算中没有考虑(),如果这些因素存在,则需要计算无套利区间。

A.交易费用

B.期货交易保证金

C.股票与红利

D.市场冲击成本

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第9题
a.对国债期货而言股票平价条件应怎样调整?在该公式中红利收益有什么作用? b.在收益曲线向上
倾斜的条件下。国债期货价格期限越长,价格是越高还是越低?

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第10题
考虑同一股票的期货合约、看涨期权和看跌期权交易,该股票无红利支付。三种合约到期日均为T,期权执
行价格都为x。期货价格为Fo证明如果x=F,则看涨期权价格等于看跌期权价格。利用平价条件来证明。

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第11题
设: (1)x(n)是实偶函数, (2)x(n)是实奇函数, 分别分析推导以上两种假设下,其x(n)的傅

设: (1)x(n)是实偶函数, (2)x(n)是实奇函数, 分别分析推导以上两种假设下,其x(n)的傅里叶变换性质。

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