题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
计算VaR值常用的方法有()。
A.历史模拟法
B.趋势分析法
C.现场调查法
D.方差一协方差法
E.蒙特卡洛模拟法
答案
ABCDE
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.历史模拟法
B.趋势分析法
C.现场调查法
D.方差一协方差法
E.蒙特卡洛模拟法
ABCDE
()虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.算术平均法
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
在计算VaR的各方法中,()的计算涉及到随机模拟过程。[2014年6月真题]
A.局部估值法
B.蒙特卡罗模拟法
C.历史模拟法
D.德尔塔一正态分布法
计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
A.局部估值法
B.德尔塔正态分布法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 ()
在VaR各种计算中,下列属于完全估值法的是()。
A. 历史模拟法
B. 德尔塔一正态分布法
C. 敏感性测试
D. 压力测试