爱特曼(Altman)的Z-score模型是首先使用多元线性判别的信用风险模型。以下对Z-score模型表述不正
爱特曼(Altman)的Z-score模型是首先使用多元线性判别的信用风险模型。以下对Z-score模型表述不正确的是()。
A.X1=流动资本/总资产
B.X2=(股东权益合计-普通股)/总资产
C.X3=(利润总额+财务费用)/总资产
D.X4=销售额/总资产
爱特曼(Altman)的Z-score模型是首先使用多元线性判别的信用风险模型。以下对Z-score模型表述不正确的是()。
A.X1=流动资本/总资产
B.X2=(股东权益合计-普通股)/总资产
C.X3=(利润总额+财务费用)/总资产
D.X4=销售额/总资产
爱特曼(Altman)的Z-score模型是首先使用多元线性判别的信用风险模型。以下对Z-score模型陈述不正确的是()。
A.X1反映了企业流动性和规模的特点
B.X2衡量了企业积累的利润
C.X3比率越高,表明企业的资产利用效果越好,经营管理水平越高
D.X4=优先股和普通股市值/总资产=(股票市值×股票总数)/总资产
1968年,爱特曼(Altman)首先使用多元线性判别模型(MDA)研究信用风险问题。他采用了22个财务比率筛选建立了著名的“5变量Z-score”模型。下列陈述不正确的是()。
A.Z-score模型的建立体现了统计学的技术
B.Z-score严格意义上讲也是一种定量分析的方法
C.Z-score模型仅适用于上市公司
D.Z-score模型仅需要企业的财务报表即可得出企业的信用风险大小
爱特曼(Altman)首先使用多元线性判别模型(MDA)研究信用风险问题。Altman的信用风险模型是()。
A.MDA模型
B.A计分法
C.Z-score模型
D.莫顿模型
爱特曼(Ahman)的Z-score模型是首先使用多元线性判别的信用风险模型。以下对Z-score模型评价不正确的是()。
A.Z-score模型的主要计算数据是企业的财务比率
B.Z-score模型中有5个变量
C.Z-score模型简单,成本低,效果佳
D.Z-score已被广泛应用于美国的商业银行中,同样也完全适用于中国金融市场
在爱特曼(Altman)的信用风险计量模型里面通过统计学的技术在筛选了22个财务比率后最终他的信用风险模型中有()个变量。
A.4
B.5
C.6
D.7
A.X1的系数不正确
B.X2的系数不正确
C.X4系数不正确
D.该公式没错