题目内容
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[多选题]
传统CAPM的假设有（)。
A.所有投资者具有同质期望或信念
B.所有投资者都风险厌恶
C.投资者永不满足
D.资本市场是完全的，无税负，无交易成本
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A.所有投资者具有同质期望或信念
B.所有投资者都风险厌恶
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A、投资者都依据期望收益率来评价证券及其组合的收益，依据方差(或标准差)评价证券及其组合的风险，并采用Markowitz理论选择最优证券组合;
B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期;
C、有较低的财务风险
D、资本市场没有摩擦
A.高风险投资预期报酬率较高，但不一定会得到较高的报酬率
B.风险和报酬成正比，故高风险必可得到高报酬
C.CAPM的观点，高系统风险有高的预期报酬率
D.CAPM只以市场投资组合报酬率去解释个别证券的报酬率
A.CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的
B.CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联
C.CAPM从理论上探讨了风险和收益的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益的联动关系中趋于均衡
D.CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响
A.8.8%
B.9.2%
C.10.4%
D.11.2%
CAPM在投资组合管理中的运用。
Eau de Rodman公司是一家新成立的古龙水制造商。预测其收益率的标准差是0.30。与市场投资组合的相关性是0.9。如果市场收益率的标准差是0.20，将市场投资组合与Eaude Rodman股票组合为一个新的投资组合。其值为1.8，求这个新的投资组合的构成比例。
