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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假设某投资基金组合投资包括A、B两只股票,其中A股票价格为30元,数量为2万股,B股票价格为20元,数量

为3万股,β系数分别为1与2,则当上海市场某指数期货单张合约价值为10万元时,该投资基金套期保值需要的合约数为()。

A．25

B．44

C．9

D．18

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第1题

某投资者将10万资金平均投资于AB两家公司的股票，假设两家公司股票的相关系数为ρ，下列说法中正确的有（）。

A.如果ρ=0，该投资组合也能降低风险

B.如果ρ=-1，则两只股票的风险可以充分消除

C.如果ρ=1，那么不能抵消任何风险

D.如果ρ越大，则该投组合的风险分散的效果也越大

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第2题

假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0.8、1.5和1，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为（）份。

A.12

B.13

C.14

D.15

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第3题

假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和3

0000股，8系数分别为0．8、1．5和1．0，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为（）份。

A.12

B.13

C.14

D.15

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第4题

令X，Y代表两只股票的收益率（百分比)。如果X～N（15，25)，Y～N（8，4)，且X与Y的相关系数为-0.4。假设你持有两只股票

令X，Y代表两只股票的收益率(百分比)。如果X～N(15，25)，Y～N(8，4)，且X与Y的相关系数为-0.4。假设你持有两只股票的比例相同。求投资组合收益率的概率分布。是投资于其中一只股票的收益大，还是同时持有两只股票的收益大？为什么？

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第5题

假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为10 000股、15 000股与20 000股，β系数分别为0．5、1．5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是200 000元。则应卖出的指数期货合约数目为（）份。

A.3

B.5

C.6

D.9

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第6题

某基金的当月实际收益率为5.34%，该基金投资组合中，股票基准权重60%，月指数收益率5.81%；债券基准权重30%，月指数收益率1.45%，现金基准权重10%，月指数收益率0.48%。假设该基金的各项资产基准权重为股票70%，债券7%，货币市场工具23%，则资产配置为该基金带来的贡献为（）

A.0.10%

B.0.31%

C.0.35%

D.0.60%

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第7题

假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，

B．系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为（）份。

A.11

B.12

C.13

D.14

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第8题

某投资者共有4万元进行股票投资，分别用2万元购买两只股票，则这种股票投资组合是一个等权重的投资组合。（）

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第9题

若某投资组合是由两只收益负相关的股票组成，则( )。

A.该组合为无风险组合

B.该组合能抵消部分风险

C.该组合的风险等于市场平均风险

D.该组合的风险报酬率为0

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第10题

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则( )。

A.该组合的非系统性风险能完全抵消

B.该组合的风险收益为零

C.该组合不能抵消任何非系统风险

D.该组合的投资收益为50%

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