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[判断题]
市场风险经济资本的计量通常采用风险价值(VaR)方法,VaR是指在给定置信水平下,银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。()
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经济资本计量的是与银行正面面临的总风险直接相关的资本要求。经济资本所覆盖的损失是()。
A.信用风险
B.市场风险和信用风险
C.操作风险和信用风险
D.所有风险
A.证券公司的总资本要求由市场风险的资本要求、信用风险资本要求和不可计量风险资本要求组成
B.流动风险的资本要求属于总资本要求
C.信用风险可以采用标准尺度法进行测量
D.市场风险可以采用VaR模型进行测算
A.证券公司总资本的大小取决于市场风险、信用风险和不可计量风险的资本要求
B.在进行总资本计算时,可以采用VaR模型
C.证券公司的总资本是总风险资本的体现
D.进行总资本计算时,需要对不同的风险资本要求加权处理