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更多“股票组合期权是以一篮子股票为基础资产的期权，代表性品种是交易…”相关的问题
第1题
假定所罗门兄弟公司出售价值为125万美元、贝塔为1．5的股票资产组合的看涨期权。该期权的Delta是0．8
。它想通过购买市场指数期货合约来为它所构造的市场发展的风险套期保值。 a．如果当前市场指数值是．1000点。合约乘数是250美元。它该买进多少合约？ b．如果所罗门兄弟公司使用市场指数看跌期权为它的风险套期保值，情况又会怎样？应该买进还是卖出看跌期权？每个看跌期权都是以100个单位的指数交易。并且当前的指数值代表了价值1000美元的股票。
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第3题
以一揽子股票为基础资产的期权，代表性品种是交易所交易基金的期权，被称为（）。A.单只股票期权B.
以一揽子股票为基础资产的期权，代表性品种是交易所交易基金的期权，被称为（）。
A.单只股票期权
B.股票利率期权
C.股票组合期权
D.股票指数期权
第4题
按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权可以分为（)。A.认购期权和认沽期权B.欧式期权、美式期
按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权可以分为()。
A.认购期权和认沽期权
B.欧式期权、美式期权和修正的美式期权。
C.股票类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权等
D.单只股票期权、股票组合期权和股价指数期权
第6题
某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合，价值为1.75亿元人民币的。该经理人认为金融市场的趋势可能会修正，因此需要对该股票组合进行部分套期保值。假定首要目标是确保所管理的组合的资产价值在今后的12个月下跌不超过7.5%，以沪深300指数为基准，股票组合的贝塔值为1.2。股票组合的红利收益率为2%。当期沪深300指数期货合约的收盘价是2000，红利年收益率为3%，无风险利率3.5%。假定该股指期权的合约规模为300，请问该经理人可能进行的正确套保方案有()。(假定该经理人合成卖出期权，则其中的布莱克公式所计算的N(d1)=0.6178).
A.买入沪深300指数的看跌期权
B.合成卖出期权，这里需要卖出管理组合的37.47%
C.可以卖出一定数量的股指期货进行部分套保
D.卖出沪深300指数的看涨期权
第9题
单选题] 具有两种基础资产，可以择优执行其中一种（任选期权)的是（)。A.奇异型期权B.股票组合期权C
单选题] 具有两种基础资产，可以择优执行其中一种(任选期权)的是()。
A.奇异型期权
B.股票组合期权
C.股价指数期权
D.百慕大期权
第10题
3月20日，买卖双方签订一份半年后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合 与
恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为250000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市 场利率为12%。该股票组合在6月20 日可收到20000港元的红利。则此远期合约的合理价 格为（）港元。
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