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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

债券投资组合中，无风险资产的权量为-0.5 意味着（)？

A.投资者以无风险利率借入资金

B.投资者以无风险利率借出资金

C.投资者以0.5%的利率借入资金

D.投资者以0.5%的利率借出资金

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第1题

在资本资产定价模型理论中，资本市场达到均衡时有如下特征()。

A.证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等

B.无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等

C.市场组合，即切点投资组合，是由市场上所有证券组成的组合

D.在这个证券组合中，投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例

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第2题

已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为14％和20％无风险利率为8％，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于市场组合，则()。

A.该投资组合的预期收益率为11．6％

B.该投资组合的标准差为12％

C.该投资组合是贷出投资组合

D.资本市场线的斜率为0．3

E.该投资组合的风险溢价为3．6％

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第3题

Gephardt，Armey and Core是一家歌舞剧本出版社，该公司本周发行了零息债券80份，每份面值为1000美元，期限1年。

行业分析家预期，如果Rupert Murdoch成功地购买了华盛顿出版俱乐部，并将其转变为一个喜剧沙龙，GAG的资产价值将为160000美元；若Murdoch购入该俱乐部，但是保持其目前结构安排，资产价值将为130000美元；若Murdoch在华盛顿另外建立一家喜剧沙龙，公司资产价值将为20000美元。行业分析师还预期在以上三种情况下，喜剧业的第二家公司Yeltsin Yuks公司的资产总价值将分别为100000美元、100000美元和40000美元。假设投资者能购入含CAG和YY公司资产的投资组合，还可以以无风险年利率0.10买入或卖空1年期零息政府债券，那么：

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第4题

构建一个Falcon公司普通股和无风险资产的投资组合，使得投资组合的贝塔系数值为1．5。请问该投资组

合的期望收益率是多少？

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第5题

在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常()。

A.资产中较大比例投资于无风险资产

B.不愿意投资于市场资产组合

C.平均分配市场资产组合和无风险资产

D.愿意将资金投资于市场资产组合

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第6题

下图体现了投资者在无风险资产与风险资产同时存在时的一种投资选择，最优投资组合对应的点为( )。

A.点A

B.点B

C.点C

D.点P

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第7题

确定在新的投资组合中无风险资产、共同基金A和共同基金B的权重。

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第8题

同样用相关系数为0.5时AT&T和微软股票的最优投资组合。用1万美元，确定以下投资组合在无风险资产、AT&

T股票和微软股票的分配金额：

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第9题

如果一个资产的β为2,无风险资产的收益率为5%,市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化

投资组合的投资人,投资于该资产的预期收益率为()

A．10%

B．5%

C．15%

D．20%

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第10题

假定你设计了一个投资组合，其中34％的资金投资到无风险资产，其余的投资到组合O中。那么这个新的投

资组合的预期收益是多少？

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第11题

假定无风险资产F的借贷利率为4%,A、B、C三种股票的β系数分别为:1.2、0.9、1.1。在投资组合中的比例为:40%、30%、30%。试研究在资本市场收益率为10%的情况下,该证券组合要求收益率？另一投资者所选择的证券组合为:A、B、C、F、其各自比例为:20%,25%,25%,30%,求这一组合的要求收益率,并分析两种组合的区别所在？

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