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[单选题]

某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10．5亿元的股票组合，该组合的B系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。

A.卖出1500张期货合约

B.买入1500张期货合约

C.卖出150张期货合约

D.买入150张期货合约

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第1题

某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10．5亿元的股票组合，该组合的β

系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（）。

A.卖出1500张期货合约

B.买入1500张期货合约

C.卖出150张期货合约

D.买人150张期货合约

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第2题

景林优选专享私募证券投资子基金每笔份额的封闭期为（）

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

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第3题

核心机制是通过博道私募+公募多年实战量化多因子模型按照沪深300行业配置比例进行全市场股票选择，通过精选个股以达到锚定沪深300指数基础收益同时超越指数获得超额收益（）

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第4题

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。

A.买进120份

B.卖出120份

C.买进100份

D.卖出100份

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第5题

下列各项中，不属于证券公司短期融资债的发行市场的有（）。

A.银行间债券市场

B.公募基金市场

C.沪深股票市场

D.国际资本市场

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第6题

基金管理人推介股权投资基金时，禁止行为包括（）Ⅰ.向投资者预测投资业缋Ⅱ.向投资者展示某知名基金管理人推荐该私募基金的文章Ⅲ.向投资者展示该基金管理人过往5个月得管理业绩Ⅳ.告知投资者过往业绩并不预示该基金业绩表现。

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

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第7题

沪深300股指为2000点，投资者买进一份行权价格为2200点的沪深300看跌期权，权利金为100点。若期

权到期时，指数期权交割结算价格为2100点，则投资者达到盈亏平衡。()

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第8题

基金管理人推介股权投资基金时，禁止行为包括()。Ⅰ 向投资者预测投资业绩Ⅱ 向投资者展示某知名基金管理人推荐该私募基金的文章Ⅲ 向投资者展示该基金管理人过往5个月的基金产品业绩Ⅳ 告知投资者基金主要投资于全国中小企业股份转让系统挂牌企业

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第9题

以下属于期货经纪业务的有（）。

A.为境内某有色金属企业在LME代理铜期货交易

B.为境外某粮油进出口公司在大商所代理豆油交易

C.为国内某大型钢铁企业设计套期保值方案并收取一定佣金

D.为某私募基金提供期货通道业务

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第10题

某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5500000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一个S&P500指数期货的指数点价格乘数为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。

A.12

B.15

C.18

D.24

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