A.是1975年由特雷诺提出的
B.用获利机会来评价绩效
C.用每单位风险获取的风险溢价来计算
D.连接证券组合与无风险组合的直线
E.以上说法都正确
能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是()。
A.信息比率
B.特雷诺指数
C.詹森指数
D.夏普指数
A.特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B.特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好
C.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
A.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
B.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
C.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算