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[多选题]
在下列信贷资产组合度量模型中，属于信贷资产组合的风险—收益均衡模型的有( )。
A.信用度量制模型
B.死亡率模型
C.阿尔特曼组合模型
D.KMV组合管理人模型
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A.宏观经济模型
B.计算贷款组合的受险价值量(VaR)的模型
C.信贷资产组合的风险—收益均衡模型
D.保险精算模型
A．Credit Metrics模型适用于计算贷款损失，不适用于债权
B．Credit Metrics典型的转移计算期限是一年
C．Credit Metrics计算的是资产从一个评级转移到另一个评级的转移概率
D．Credit Metrics的度量是以信用评级转移为基础的
A.信贷资产单项金额重大，运用DCF模型单项评估
B.信贷资产单项金额重大，运用MM模型组合评估
C.信贷资产单项金额不重大，运用MM模型组合评估
D.信贷资产单项金额不重大，运用DCF模型单项评估
下列信贷风险度量模型中，由瑞士信贷推出的是( )。
A．Credit Portfolio View模型 B．KMV模型
C．Risk Metrics模型 D．Credit Risk+模型
A．信用衍生品的使用体现了积极的信用风险管理
B．风险是未来结果为负的不确定性，只能带来损失
C．风险的结果是波动性的
D．关注信贷资产组合经风险调整后的收益和有效管理资本是积极的风险管理理念
A．信用风险存在于资产和负债两个方面
B．信用风险主要研究的是银行信贷资产的实际损失
C．信用风险不仅是银行的风险，其他金融机构也存在
D．信用风险可以用数学模型度量
A.单笔测试适用于已发生、已发现，且单项金额重大的信贷资产
B.组合测试适用于已发生、已发现，但单项金额非重大
C.滚动率测试适用于已发生、已发现，且单项金额重大的信贷资产
D.单笔测试适用于已发生、已发现的信贷资产
A.①、③
B.②、③
C.①、④
D.②、④
A.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
