假设在一个考察期,基金P包括了N类资产,基金在第i类资产上事先确定的正常的(政规定的)投
假设在一个考察期,基金P包括了N类资产,基金在第i类资产上事先确定的正常的(政规定的)投资比例为,而实际的投资比例为。第i类资产所对应的基准指数的收益率为,基金在该类资产上的实际投资收益率为。公式表示的是()。
假设在一个考察期,基金P包括了N类资产,基金在第i类资产上事先确定的正常的(政规定的)投资比例为,而实际的投资比例为。第i类资产所对应的基准指数的收益率为,基金在该类资产上的实际投资收益率为。公式表示的是()。
假设在一个考察期,某基金P包括了N类资产,基金i在类资产上事先确定的正常的(政策规定的)投资比例为,而实际的投资比例为。第i类资产所对应的基准指数的收益率为,基金在该类资产上的实际投资收益率为。在考察期内基金P的实际收益率可表示为()
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金,即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由()得出的
A.资本资产定价(CAPM)
B.证券市场线(SML)
C.套利定价模型(APT)
D.资本市场线(CML)
A.计息期数为时点或时标,本期末即等于下期初。0点就是第-期初,也叫零期
B.P是在第-计息期开始时(0期)发生
C.F发生在考察期期末,即n期末
D.各期的等额支付A,发生在各期期初
E.当问题包括P与A时,系列的第-个A与P同时发生的
A.资本资产定价(CAPM)
B.证券市场线(SML)
C.套利定价模型(APT)
D.资本市场线(CML)
A.基金的投资表现实际上反映了投资技巧和投资运气的综合影响
B.对绩效表现好坏的衡量涉及到比较基准的选择问题
C.投资目标、投资限制、操作策略、资产配置、风险水平上的不同往往使基金之间的绩效不可比
D.绩效衡量的一个隐含假设是基金本身的情况是稳定的