假设Y为内生变量,X为外生变量,以下各组方程中哪些方程可以用Durbin-Watson方法检验一阶自相关: (1)Yt=α1Xt
假设Y为内生变量,X为外生变量,以下各组方程中哪些方程可以用Durbin-Watson方法检验一阶自相关:
(1)Yt=α1Xt+μt
(2)Yt=α1Xt+β1Xt-1+μt
(3)Yt=β1Yt-1+μt
(4)Yt=β1Yt-1+α1Xt-1+μt
(5)Yt=α0+β1Xt+α1Xt-1+μt
假设Y为内生变量,X为外生变量,以下各组方程中哪些方程可以用Durbin-Watson方法检验一阶自相关:
(1)Yt=α1Xt+μt
(2)Yt=α1Xt+β1Xt-1+μt
(3)Yt=β1Yt-1+μt
(4)Yt=β1Yt-1+α1Xt-1+μt
(5)Yt=α0+β1Xt+α1Xt-1+μt
假设Y为内生变量,X为外生变量,以下各组方程中哪些方程可以用Durbin-Watson方法检验一阶自相关:
(1)Yt=α1Xt+μt
(2)Yt=α1Xt+β1Xt-1+μt
(3)Yt=β1Yt-1+μt
(4)Yt=β1Yt-1+α1Xt-1+μt
(5)Yt=α0+β1Xt+α1Xt-1+μt
考虑下面的双方程模型:
Y1t=A1+A2Y2t+A3X1t+u1t
Y2t=B1+B2Y1t+B3X2t+u2t
式中,Y是内生变量;X是外生变量;u是随机误差项。
考虑下面的模型:
Y1t=A1+A2Y2t+A3X1t+u1t
Y2t=B1+B2Y1t+u2t
式中,Y是内生变量;X是外生变量;u是随机误差项。根据这个模型,得到简化形式的回归模型如下:
Y1t=6+8X1t
Y2t=4+12X1t
与例题8-6相关,在以下的前提条件(1)和(2)的基础上,计算内生变量的预测值,并进行模拟。模拟期间为1996-2000年的5年间。
(1)设外生变量Zt(投资等)按每年5%的比率增长。
(2)设外生变量Zt按每年3%的比率减少。
已知结构式模型为
式1:Y1=α0+α1Y2+α2X1+u1 式2:Y2=β0+β1Y1+β2X2+u2
其中,Y1和Y2是内生变量,X1和X2是外生变量。
(1)分析每一个结构方程的识别状况;(2)如果α2=0,各方程的识别状况会有什么变化?
(i)在含有一个内生解释变量、一个外生解释变量和一个外生变量的模型中,将y2的约简型(15.26)代入结构方程(15.22)。便得到y1的约简型为:
考虑下面的联立方程模型:
,其中P和Q是内生变量,X是外生变量,u是随机误差项。
(1)求简化形式回归方程;(2)判定哪个方程是可识别的(恰好或过度);
(3)对可识别方程,你将用哪种方法进行估计,并简述基本过程。
某联立方程计量经济学模型有3个方程、3个内生变量(Y1,Y2,Y3)、3个外生变量(X1,X2,X3)和样本观测值始终为1的虚变量C,样本容量为n。其中第2个方程Y2=α0+α1X1+α2Y3+α3X3+μ2为恰好识别的结构方程。 (1)写出用IV法估计该方程参数的正规方程组: (2)用ILS方法估计该方程参数,也可以看成一种工具变量方法,指出工具变量是如何选取的,并写出参数估计量的矩阵表达式: (3)用2SLS方法估计该方程参数,也可以看成一种工具变量方法,指出Y3的工具变量是什么,并写出参数估计量的矩阵表达式。