题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
下列关于詹森指数和特雷诺指数的说法,不正确的是()。
A.只对绩效的深度加以了考虑
B.同时考虑了绩效的深度和广度
C.都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
D.在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
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A.只对绩效的深度加以了考虑
B.同时考虑了绩效的深度和广度
C.都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
D.在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
A.詹森指数是绝对数值,特雷诺指数和夏普指数是相对值
B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础,夏普指数以资本市场线为基础
C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标,夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D.在三个指标的图线上,位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E.以上都不对
在用特雷诺指数和詹森指数对基金绩效进行衡量时,存在一个隐含假设,即基金组合的β值是()的。
A.增大
B.减小
C.稳定不变
D.随机变动
A.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
B.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
C.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
A.夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险,特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险
B.夏普业绩指数以系统风险为依据,特雷诺业绩指数以总风险为依据
C.特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化,而夏普业绩指数没有
D.夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合,特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合