题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
按第3题符号，每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为( )。
A.EVt＝(St-X)×m (St＞X)
B.EVt＝0 (St≥X)
C.EVt＝0 (St≤X)
D.EVt＝(X-St)×m (St＜X)
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A.EVt=0(St≤x)
B.EVt=(x-St)·m(St＜x)
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A.EVt=(St-x)·m(St》x)
B.EVt=0(St≥x)
C.EVt=0(St≤x)
D.EVt=(x-St)·m(St《x)
A.当St≥X时,EVt=0
B.当St＜X时,EVt=(X-St)m
C.当St≤X时,EVt=0
D.当St＞X时,EVt=(St-X)m
A．0
B．200
C．-200
D．20
【题目描述】
第 143 题由于近期整个股市行情不明朗，股价大起大落，难以判断行情走势，某投机者决定进行双向期权投机。在6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。6月20日，现货指数上涨至285点，看涨期权的权利金价格变为40点，看跌期权的权利金变为1点，该投资者可将两份期权合约同时平仓，则交易结果是（）美元。
| 【我提交的答案】： |
| 【参考答案与解析】： 正确答案：B |
【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）
A
A.St - x
B.(St-x)m
C.0
D.x- St
A.期权合约的履约价格Pe决定期权的内在价值；
B.若Pe提高，则看涨期权的内在价值减少；
C.若Pe下降，则看跌期权的内在价值减少；
D.若Pe小于或等于P，则看跌期权的内在价值为零。
