题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
以下因素中不会影响股票期权价格的是()A.无风险利率B.股票的风险C.到期日D.股票的预期收益率
以下因素中不会影响股票期权价格的是()
A.无风险利率
B.股票的风险
C.到期日
D.股票的预期收益率
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以下因素中不会影响股票期权价格的是()
A.无风险利率
B.股票的风险
C.到期日
D.股票的预期收益率
A.在一个交易日内,某期权的隐含波动率上涨,期权的时间价值会随之增大
B.对于个股期权来说,股息的发放不会对期权的价格造成影响
C.如果标的股票不支付股利,美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值
D.其他条件不变时,标的资产价格波动率增加,理论上,看涨期权和看跌期权的价格均会上升
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有()。
A.股票可被自由买进或卖出
B.期权是欧式期权,在期权到期日前,股票无股息支付
C.存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以此利率无限制地借人或贷出。
D.不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自于价格变动,股票的价格变动成正态分布
(1)若无风险利率为8%,则执行价格为100元的三个月的该公司股票的看跌期权售价是多少?
(2)请简要分析影响期权价值的因素。
A.其它影响因素不变的情况下,标的资产价格波动率与期权价格正相关
B.其它影响因素不变的情况下,期权剩余期限与期权时间价值正相关
C.对看涨期权来说,执行价格越高,期权价格越低
D.对看跌期权来说,执行价格越高,期权价格越低