将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较,下列关于比较结果的描述正确的有()
A.证券组合A的夏普指数高,则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效
B.证券组合A的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线的上方
C.证券组合A的夏普指数低,则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效
D.证券组合A的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线的下方
A.证券组合A的夏普指数高,则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效
B.证券组合A的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线的上方
C.证券组合A的夏普指数低,则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效
D.证券组合A的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线的下方
A.证券组合的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线上方
B.证券组合的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线下方
C.证券组合的夏普指数高,则该证券组合比市场经营得差
D.证券组合的夏普指数低,则该证券组合比市场经营得好
A.证券组合A的夏普指数高,则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效
B.证券组合A的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线的上方
C.证券组合A的夏普指数低,则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效
D.证券组合A的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线的下方
A.证券组合A的夏普指数高,则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效
B.证券组合A的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线的上方
C.证券组合A的夏普指数低,则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效
D.证券组合A的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线的下方
A.以证券市场线为基准
B.指数值等于证券组合的风险溢价除以方差
C.夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
D.将它与市场组合的夏普指数比较,一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好
夏普指数是()。
A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率